بررسی مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ

• عنوان انگلیسی مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Autoregression: Properties, Bayesian Inference, Software and Application
• عنوان فارسی مقاله: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
• دسته: مهندسی صنایع
• فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
• تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27
• لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود

چکیده ترجمه

مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR (انورگرسیون برداری) می باشد. تغییر بین این دو فرایند VAR، توسط دو حالت زنجیره مارکف با احتمالات انتقال کنترل می گردد که بستگی به این دارد که چه مدتی زنجیره در یک حالت قرار می گیرد. در این مقاله، به تجزیه و تحلیل خصوصیات مرتبه دوم چنین مدل هایی پرداخته و الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکف را برای انجام استنباط فازی بر روی موارد مجهول مدل، مطرح می کنیم. علاوه بر این، نرم افزار منبع باز که توسط محقق برای تحلیل سری زمانی به وسیله مدل های DDMS-VAR نوشته شده است، توضیح داده می شود. ای روش و نرم افزار برای تجزیه و تحلیل چرخه کسب و کار ایالات متحده امریکا کاربرد دارد.

کلمات کلیدی

• مارکف سوئیچینگ
• چرخه کسب و کار
• نمونه گیری گیبز
• وابسته به زمان
• اتورگرسیون برداری

مقدمه

از زمان بررسی های مقدماتی هامیلتون (1989)، بسیاری از کاربردهای مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ (MS-AR) برای تحلیل چرخه کسب و کار به اثبات پتانسیل های خود، به ویژه در آشنایی این سیکل به صورت هدفمند، پرداخته است. با این وجود، مدل اصلی MS-AR محدودیت هایی دارد: 1) به صورت یک متغیره می باشد، 2) احتمال تغییر از یک حالت به حالت دیگر (یه به موارد دیگر) با گذشت زمان ثابت می باشد،

3) قادر به ایجاد طیف هایی با نقطه ماکزیمم در فراوانی چرخه کسب و کار نمی باشد. از ان جایی که چرخه های کسب و کار بر مبنای نوسانات فعالیت های اقتصادی انبوه می باشد، مد نظر قرار دادن همزمان بسیاری از متغیرهای اقتصادی کلان 1) به صورت نقطه ضعف قابل اقماض نمی باشد. تعمیم چندمتغیره مدل MS توسط کرولزینگ (1997) در رساله ممتاز او در مورد مدل MS انجام شده است.

همان طور که در مورد 2 بیان شد، منطقی است تا بر این باور باشیم که احتمال خارج شدن از رکود مشابه ابتدای این فرایند بعد از چندین ماه نمی باشد. بعضی از محققان همانند دیبولد و رودباش (1990)، دیبولد و همکارانش (1993) و واتسون (1994) شواهدی را در مورد وابستگی در طول مدت در چرخه کسب و کار ایالات متحده یافته اند و بنابراین دیبولد و همکارانش (1993) اشاره می کنند که، نتایج مدل MS استاندارد، در این چارچوب نامشخص می باشد. برای روبرو شدن با این محدودیت، دورلند، مک کاردی (1994) به معرفی اتورگرسیون مارکف سوئیچینگ یک متغیری وابسته به مدت زمان پرداخته اند، و فیلترهای دیگری را برای متغیر حالت غیرقابل مشاهده طراحی کرده اند. در مقاله کنونی، مدل سوئیچینگ وابسته به مدت زمان به صورت چندمتغیره تعمیم داده شده است، و نشان داده شده است که چگونه ابزارهای استاندارد مربوط به مدل MS-AR همانند فیلتر هامیلتون و صافی کیم، برای مدل سازی وابستگی به مدت زمان مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع فیلتر مطرح شده توسط دورلاند و مک کاردی(1994) مشابه فیلتر هامیلتون می باشد که برای زنجیره مارکف کلی تر نشان داده شده است. درحالیکه دورلاند و مک کاردی (1994) استنباط شان را در مورد مدل با بکارگیری براورد احتمالی حداکثر انجام داده اند، تکیه ما بر روی استنباط بیزی با استفاده از تکنیک مونت کارلو زنیره مارکف (MCMC) می باشد.

اطلاعات فایل

• فرمت: zip
• حجم: 1.34 مگابایت
• شماره ثبت: 411

مقالات مشابه

ترجمه مقاله تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان

عنوان انگلیسی مقاله: Spatial and temporal analysis of dry spells in Greece عنوان فارسی مقاله: تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان. دسته: زیست شناسی- کشاورزی- زمین شناسی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 23 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی که در مناطق کشور یونان روی می دهد، برای مدت طولانی حدود 40 سال (1958-1977) همچنان وجود دارد. خشکسالی بر مبنای تعداد روزهای متوالی بدون باران تعریف می گردد. تعداد روزها به تعیین طولانی بودن خشکسالی می پردازد. طولانی ترین خشکسالی در ...

ترجمه مقاله قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی

عنوان انگلیسی مقاله: COMMON FIXED POINT THEOREMS FOR TWO MAPPINGS IN M-FUZZY METRIC SPACES عنوان فارسی مقاله: قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی. دسته: ریاضی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه در این مقاله، ما به اثبات بعضی از قضیه های نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت غیرخطی در فضاهای متریک M فازی کامل می پردازیم. نتایج اصلی ما، به اصلاح نسخه هایی از چند قضیه نقطه ثابت در فضاهای متریک فازی کامل می پردازد. مقدمه ...